Сравнение LKQ с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение LKQ с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKQ Corporation (LKQ) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKQ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LKQ и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LKQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKQ Corporation (LKQ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LKQ

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LKQ:

-0.34

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

LKQ:

-0.25

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

LKQ:

0.96

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

LKQ:

-0.29

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

LKQ:

-0.63

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

LKQ:

16.99%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

LKQ:

31.28%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

LKQ:

-68.02%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LKQ:

-25.36%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, LKQ показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции LKQ уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.01% против 9.70% соответственно.

LKQ

С начала года

15.18%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

8.52%

1 год

-10.91%

5 лет

16.88%

10 лет

6.01%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LKQ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LKQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LKQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKQ Corporation (LKQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LKQ: -0.34

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

LKQ: -0.25

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

LKQ: 0.96

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

LKQ: -0.29

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

LKQ: -0.63

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа LKQ на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LKQ

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LKQ и ^GSPC

Максимальная просадка LKQ за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LKQ

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LKQ и ^GSPC

Текущая волатильность для LKQ Corporation (LKQ) составляет 11.29%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что LKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LKQ

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LKQ с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LKQ и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LKQ и ^GSPC

LKQ

^GSPC

Сравнение LKQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок LKQ и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LKQ и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество